Главный антагонист мини-сериала Артур Хэрроу был второстепенным персонажем, который фигурировал только в одном выпуске комиксов «Лунный рыцарь», а именно во втором выпуске второго тома, который увидел свет в апреле 1985 года. По словам создателя сериала Джереми Слэйтера, выбор Хэрроу объясняется тем, что единственным из более или менее известных противников Лунного Рыцаря в комиксах был Бушмен, который уж слишком смахивал на Эрика Киллмонгера из комиксов о «Чёрной Пантере», так что было решено сделать совершенно другого антагониста. Опять же, по словам Слэйтера, огромную роль в создании образа Хэрроу сыграл исполнивший эту роль на экране Итан Хоук.

На роль Хэрроу в мини-сериале «Лунный рыцарь» Хоука пригласил исполнитель роли главного героя Оскар Айзек, когда они столкнулись друг с другом в бруклинской кафешке во время пандемии, и после того, как Айзек увидел Хоука в историческом мини-сериале 2020 года «Птица доброго господа».

В сценах, где появляются одновременно Стивен и Марк, было решено не снимать Оскара Айзека на фоне зелёного экрана, а снять вместо этого его брата Майкла Бенджамина Эрнандеса, который будет изображать Айзека.

Боссы киностудии решили перенести действие «Лунного рыцаря» в Лондон, потому что так много сериалов рассказывают о Нью-Йорке, и Оскар Айзек решил – хоть это и не было прописано в сценарии – продемонстрировать в образе произношение британского рабочего класса. Публике британское произношение в исполнении Айзека не понравилось ещё по выходе самого первого трейлера. Айзек объяснил, что произношение Стивена умышленно сделал карикатурным, т.к. примерно так же говорили жители еврейской общины в Энфилде и британские комические актёры Карл Пилкингтон и Питер Селлерс (1925-1980).

В сериале показаны настоящие QR-коды, которые работают и перенаправляют пользователя на страничку официального сайта киностудии Marvel, где можно бесплатно прочесть выпуск комикса «Лунный рыцарь», соответствующий данной серии (той, в которой зритель отсканировал QR-код).

Мэй Каламави получила сообщение от Сары Гоэр о том, что её кандидатуру рассматривают на роль в будущем мини-сериале, примерно неделю спустя она сходила на кинопробы, ещё через некоторое время она побывала на пробах вместе с Оскаром Айзеком, а вскоре ей сообщили, что на роль утвердили её.

Вначале предполагалось снимать «Лунного рыцаря» в Египте, но из-за сложностей с получением разрешений съёмки было решено организовать в Венгрии. По словам одного из режиссёров, Мохамеда Диаба, на съёмки в Будапеште было потрачено порядка 3 миллиардов египетских фунтов, или $165 миллионов.

Героиня Мэй Каламави стала первым персонажем смешанного арабо-ближневосточного происхождения в кинематографической вселенной Marvel. В оригинальных комиксах такой героини вообще нет. «Лайла» переводится с иврита и арабского языка как «ночь».

Мэй Каламави перед началом съёмок два месяца тренировалась и оказалась в состоянии выполнить многие трюки самостоятельно, но были у актрисы и две дублёрши.

Ради большей точности в работе над декорациями художник Стефания Чела консультировалась с египтологами и специалистами по египетским артефактам.

Чтобы лучше понять природу диссоциативного расстройства личности (этим заболеванием страдает его герой), Итан Хоук прочёл автобиографическую книгу A Fractured Mind (2005), автор которой Роберт Окснэм выяснил на пятом десятке лет, что случаи потери сознания, депрессии и алкоголизм, которыми он много лет страдал, вызваны наличием в его мозгу 11 разных личностей. Хоук выяснил, что диссоциативное расстройство личности чаще всего возникает из-за дурного обращения с человеком, начиная с раннего возраста.