Героиню Бриджит Линь, загадочную женщину в белом парике, Вонг Кар-Вай создал по образам Греты Гарбо и Джины Роулендс в фильме Джона Кассаветиса «Глория» (1980).

В 1995 году Квентин Тарантино специально для проката в Америке организовал дистрибьюторскую фирму для продвижения фильма в США.

Актер Такеши Канеширо говорит в фильме на четырех языках: закадровое повествование его герой ведет на путунхуа (общепринятый китайский), ряд фраз он произносит на кантонском (гонконгский), со своей бывшей подружкой общается на японском, а к загадочной героине Бриджит Линь однажды обращается на английском.

По замыслу режиссера в фильме должно было быть три истории. Позже третья, неиспользованная часть вошла в фильм «Падшие ангелы» (1995).

Квартиру полицейского №663 снимали в квартире оператора Кристофера Дойла.

Над этим фильмом Вонг Кар-Вай работал одновременно с проектом «Прах времен» (1994) в перерывах между съемками – на сценарий, постановку, монтаж и постпродакшн ушло всего 23 дня. Эту ленту Кар-Вай взялся снимать, чтобы сразу разобраться с подписанным контрактом на два фильма. Позже он назовет «Чунгкинский экспресс» фильмом, похожим на роуд-муви – каждую новую сцену он придумывал и записывал ночью, а утром снимал её.

Героя Такеши Канеширо зовут Хэ Чжиу или Полицейский №223. В «Падших ангелах» (1995), следующем фильме Вонг Кар-Вая, одну из ролей также сыграл Такеши Канеширо. Его персонажа также зовут Хэ Чжиу и скрываясь от полицейских, он говорит, что в тюрьме его номер был 223.

Диск, который дарит в конце полицейский, — японские издание альбома «The Best of Francoise Hardy».

Более правильная локализация названия — «Чунцинский экспресс».