Фильм снимался в феврале-марте 1995 года в штате Миннесота.

Заснеженные поля и автотрасса — это один из спецэффектов монтажа.

Это одна из немногих картин в истории Голливуда, где действия происходят лишь на 9 лет раньше выхода самого фильма на экраны.

На монтаж «Фарго» (1995) ушел целый год.

Снегоочиститель, что проезжает мимо мотеля в конце фильма, не был частью сценария. Специальные знаки предупреждали автомобилистов, что там ведутся съёмки, но государственный служащий проигнорировал их.

Джоэл Коэн и Итан Коэн не хотели частого упоминания в титрах (сценаристы, режиссеры, продюсеры), поэтому выдумали монтажера «Родерика Джейнса», которого впоследствии номинировали на Оскар. Братья хотели отправить Альберта Финни изображать Джейнса, но члены Академии отговорили их.

Сцена, в которой парочка ругается с Джерри в автосалоне, в точности повторяет сцену, произошедшую с Итаном Коэном в реальной жизни.

Изначально режиссеры хотели дать Уильяму Х. Мэйси небольшую роль, но после прослушивания они попросили его прочитать часть Джерри Ландегаарда. Еще не определившись, они прослушивали и других актеров. Наконец, Мэйси прилетел в Нью-Йорк и начал преследовать братьев, убеждая взять его на главную роль. Он часто повторял, что застрелит их собак, если они откажутся.

Роль Карла была написана специально для Стива Бушеми.

Действие фильма происходит зимой, но съемочная группа столкнулась с аномально теплой погодой в местах съемок, поэтому им пришлось искать новые ландшафты со снегом. В итоге съемки проходили в Миннеаполисе и его окрестностях. Выбор пал на эти места, так как именно там провели детство режиссеры фильма. Во многих сценах пришлось использовать искусственный снег.

Некоторые кинокритики называют этот фильм типичной постмодернистской картиной, кстати, в «Фарго» (1995) можно увидеть массу заимствований из вышедшего годом ранее «Криминального чтива» (1994).

Перед самым выходом фильма Джоэл Коэн и Итан Коэн заявляли во всех интервью, что он основан на реальных событиях. По их словам, в 1987 году они прочитали в газете заметку о том, что в штате Коннектикут мужчина засунул собственную жену в дробилку для древесных отходов. Тем не менее, в тексте не было никаких упоминаний о торговце автомобилями, похищении или нанятых преступниках. В другом интервью братья говорили, что услышали об этой истории от своего приятеля в Миннесоте. Позже Итан признался своему старому другу и помощнику Уильяму Престону Робертсону, что большая часть фильма вымышлена и даже в фильме «Большой Лебовски» (1998) больше правдивых элементов, чем в «Фарго».