Через несколько лет после выхода фильма на экраны Линч заявил, что в числе вещей, вдохновивших его на написание сценария, был суд над спортсменом и актёром О Джей Симпсоном, обвинявшимся в убийстве собственной жены. По странному совпадению Роберт Блэйк, сыгравший в фильме персонаж Загадочного Человека, в 2001 году тоже был арестован по подозрению в убийстве своей супруги.

Роберт Блэйк позже говорил, что совершенно не понял линчевский сценарий, поэтому играл Загадочного Человека, просто ассоциируя его с дьяволом.

Дом, в котором живёт Фред Мэдисон (персонаж Билла Пуллмана), в реальной жизни принадлежит Дэвиду Линчу. Нелюбовь Фреда к «домашнему видео» — тоже характерная черта Линча.

Телефонный номер Фреда заканчивается на три шестёрки — в сцене, где Загадочный Человек предлагает ему позвонить себе домой, это можно расслышать по тоновым сигналам кнопок телефона.

Роль мистера Эдди досталась Роберту Лоджиа от Линча в качестве «извинения» за то, что роль Фрэнка Бута в «Синем бархате» (Blue Velvet, 1986), на которую тот претендовал, ушла в итоге к Дэннису Хопперу.

Авто-инцидент с мистером Эдди случается на дороге Малхолланд Драйв — прямая ссылка на следующий полнометражный фильм Линча (Mulholland Drive, 2001).

Хромированный пистолет мистера Эдди/Дика Лорана — Magnum «Desert Eagle» .357.

В одном из интервью Линч заявил, что действие «Шоссе в никуда» происходит в том же мире, где происходит действие его сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991).

После того, как два известных американских критика Джин Сискел и Роджер Эберт выдали на «Шоссе в никуда» негативные рецензии, Линч выпустил новый постер фильма, на котором упомянул эти рецензии в контексте: «Ещё две причины посмотреть «Lost Highway».

Линч говорил, что начало фильма основано на реальных событиях, произошедших в его собственной жизни — режиссёр рассказывал, что однажды утром в его квартире включился интерком и незнакомый голос произнёс фразу «Дик Лоран мёртв». Заинтригованный Линч решил включить этот момент в сценарий.

Комментируя название картины, Линч говорит, что оно некоторым образом было заимствовано из книги Барри Гиффорда «Дикие сердцем», которую Линч ранее экранизировал. Листая книгу, на одной из страниц Линч мельком увидел слова «Lost» и «Highway», это сочетание ему понравилось и он решил его использовать.

Этот фильм — последний в кинокарьерах Джека Нэнса (Фил), снимавшегося почти во всех фильмах Линча и умершего до выхода «Lost Highway» на большой экран, а также Ричарда Прайора (Арни).

Дэвиду Линчу настолько понравилась музыка рок-группы Rammstein что он включил её в свой фильм. А группа Rammstein тем временем в своём клипе-Rammstein, использовала кадры из этого фильма.

Сцена, где Пит видит порно-фильм с участием Элис, является аллюзией на роман Джона Фаулза «Волхв».