Обычно художественные фильмы в 1939 году помещались на 2,5 тысячи метров плёнки. На комедию «С собой не унесёшь» ушло 10 тысяч метров.

О пьесе Джорджа С. Кауфмана и Мосса Харта, по которой снята эта комедия, Фрэнк Капра впервые узнал в Нью-Йорке в 1937 году, когда приехал туда на премьерный показ своего фильма «Потерянный горизонт». С идеей купить права на экранизацию Капра обратился к Гарри Кону (1891-1958), одному из основателей и директору студии Columbia Pictures. Кон ответил категорическим отказом. Во-первых, он считал сумму $200 000 слишком завышенной. Во-вторых, он ещё не отошёл от ссор с Капрой по поводу окончательного монтажа «Потерянного горизонта», когда последнее слово осталось за режиссёром. У Капры самого был зуб на Кона из-за споров вокруг фильма «Если бы вы только умели готовить» (Уильям А. Сайтер, 1935) с Джин Артур (1900-1991) в главной роли.

В период съёмок фильма Энн Миллер (1923-2004) было всего 15 лет. Её героине приходилось вставать в различные балетные позиции, а проделывать это девушке было больно. Миллер делала всё, что требовалось, после чего убегала со съёмочной площадки, пряталась в тихом уголке и плакала от боли. Джеймс Стюарт (1908-1997) однажды заметил, что она плачет. Причины он не знал, но с тех пор время от времени заказывал для Миллер сладости, которые целыми коробками доставляли прямо на съёмочную площадку.

Незадолго до начала съёмок Лайонел Бэрримор (1878-1954) оказался прикованным к инвалидному креслу из-за сломанного бедра и артрита. Сценарий переписали, так что Бэрримор снимался на костылях, так как его герой якобы вывихнул лодыжку.